jul 222014
 
Fiabilidad de los resultados de backtest

En estos tiempos que corren en que muchos sistemas están fallando, es natural preguntarse si los resultados de backtest reportados por los desarrolladores son fiables. Como saben los lectores, hay varios tipos de resultados pasados. Resultados de backtest (en los que solo interviene el desarrollador del sistema), resultados auditados (cuyo reporting corresponde a un tercero independiente pero que no proviene de ejecuciones reales en cuenta) y resultados reales. De artículos pasados saben que personalmente pienso que los resultados auditados y [...]

jul 072014
 
Colaboración revista Hispatrading nº 19

Recientemente me han invitado a participar en el número de julio (nº 19) de la revista Hispatrading. Hicieron un especial de bloggers de trading que tiene muy buena pinta. No lo he leído al completo todavía, pero desde luego que el plantel es extraordinario. Escribí un artículo sobre el rendimiento de los Sistemas de Trading durante el año 2013:   2013, el peor año de la historia para los Sistemas Automáticos de Trading El rendimiento del pasado reciente del trading [...]

jun 302014
 
Mensual de Sistemas de Trading - Junio 2014

Les dejo el podcast de mi charla con Ana Santamaría en Ondainversión esta mañana en relación con el análisis Mensual de Sistemas de Trading de Junio de 2014. Podría decirse que ha sido muy divertida. Al final de la charla comentamos sobre la estacionalidad del verano muy al hilo de este artículo que escribí días atrás. Entorno general de mercado Este mes de Junio ha sido un entorno de mercado muy favorable para la renta variable en general. En USA [...]

jun 232014
 
En agosto y septiembre fuera de (casi) todo

Con los mercados en los niveles en los que los tenemos y las cercanías de los meses del verano (tradicionalmente más volátiles) la mayoría de nosotros nos planteamos que hacer con el dinero. ¿Lo dejamos invertido en espera de más subidas o lo resguardamos por si el verano viene con recortes? Como siempre vamos a pegar un vistazo rápido, riguroso y estadístico a lo que ha pasado en el pasado reciente (y no tan reciente). El escenario que he elegido [...]

jun 062014
 
Liquidez relativa de los mercados mundiales de futuros (USA)

  Desde hace un tiempo hay cierta preocupación de los traders en general y de los sistemáticos en particular por la liquidez de los mercados. La última vez que puse una tabla como esta fue hace muuuuucho tiempo. Aunque la liquidez relativa sigue más o menos el mismo orden que entonces (habrán cambiado cosas porque han quitado los mercados no USA del cálculo) se puede apreciar como hay una reducción notable de la liquidez entre los dos momentos (ojo que [...]

jun 022014
 
Mensual de Sistemas de Trading - Mayo 2014

Esta mañana he tenido el placer de participar con Ana Santamaría en el programa Invirtiendo la Mañana de Onda Inversión. Como la otra vez, he resumido los resultados de los sistemas del mes pasado y analizado cuales son las opciones con más probabilidad de éxito para este mes de Junio. Como siempre el mercado es soberano así que ya veremos, pero al menos tenemos una base para apostar. Pueden oir el comentario completo en este enlace y/o leerse el resumen [...]

may 012014
 
Mensual de Sistemas de Trading - Abril 2014

Inauguro con este post una herramienta que espero que les sea útil a partir de ahora. Lo llamaré Mensual de Sistemas de Trading. Se lo debo (casi) todo a un infinitamente amable lector (¡gracias Jaime!) gracias a quien puedo compilar ahora toda esta información de manera muy sencilla y ponerla a vuestro alcance. Hace tan solo unos meses ni me lo hubiera planteado. Pretendo a partir de ahora, y siempre que el tiempo me lo permita, publicar mensualmente los resultados [...]

abr 292014
 
Lo que nos depara el mes de mayo para los sistemas

Esta mañana he estado en la radio de mis amigos de Onda Inversión. Hemos estado hablando sobre el universo de sistemas a los que tenemos acceso y sobre como ha ido en el año, en años anteriores y que se puede esperar del mes de mayo. A modo de resumen, lo que hablamos y las principales conclusiones es esto:   El rendimiento de los sistemas no depende de la evolución de los mercados en los que operan. En la actualidad [...]

mar 172014
 
Resumen de podcasts Onda Inversión

Como comentaba en la pasada entrada sobre este tema, estoy yendo los lunes a los estudio de Ondainversión a predicar un poco sobre los Sistemas Automáticos de Trading. Todos los episodios se graban para poder escucharlos offline si uno no ha podido/querido conectarse en el momento de la emisión del programa (9.30 CET). Lo cierto es que nos está quedando una serie interesante de divulgación sobre este tema. He querido hacer un resumen de todos los podcasts que hay grabados [...]

mar 122014
 
El mejor sistema gratuito que conozco (revisitado)

Hace no mucho publiqué esta entrada que fue una de las más exitosas del blog. Saco este sistema gratuito a colación aquí porque, tal como decía un lector en un comentario de ese mismo artículo, el comportamiento del sistema desde que publiqué el artículo llama la atención. Como si uno fuera gafe, el sistema entró en DD muy pocos días después de la publicación. De hecho ese DD (en el que todavía está metido por cierto) superó el máximo previo [...]