nov 072014
 
Trading y volatilidad - ¿mito o realidad?

Lo que van a leer es el resumen del primer estudio cuantitativo riguroso sobre el impacto de la volatilidad en el trading. Hasta donde yo conozco, no hay otro igual. Por primera vez vamos a comprobar si la volatilidad realmente afecta al trading como siempre promulgamos y en que medida. El estudio ataca más de 435.000 resultados de trading provenientes de casi 700 sistemas automáticos entre los años 2001 y 2014. Me he centrado en operaciones sobre el DAX únicamente. […]

nov 042014
 
El mes de Noviembre para los Sistemas Automáticos

Este va a ser un artículo corto. Anímense a leerlo hasta el final. Hace poco publiqué una entrada sobre la evolución de los sistemas en el año, y luego hablé sobre ello y sobre el mes de octubre en la radio. Ahora toca una recapitulación rápida sobre el mes de Noviembre históricamente. De momento lo dicho en aquellos comentarios se mantiene. En el año tenemos ya 310 sistemas ganando dinero (viendo solo operativa auditada y live, ojo). Para analizar un […]

oct 292014
 
Rendimiento anual de nuestra cartera modelo

A principios de año hice una apuesta clara por una cartera modelo concreta para este año. Pueden consultar las expectativas que tenía y los sistemas que la componen en el enlace correspondiente del mes de enero. La verdad es que ha sido un año difícil para la generalidad de los sistemas. No tanto como el año pasado, pero difícil al fin y al cabo. De un tiempo a esta parte el mercado está reaccionando en general y esta cartera lo […]