nov 242014
 
Cartera de Sistemas Ibex-2015

Queda ya poco para el nuevo año así que toca seleccionar alguna cartera para seguir. El 2014 está siendo un año bueno para los sistemas en general. Mucho movimiento con meses malos y buenos y bastante irregular, pero saldremos ganando en el conjunto. Sorprendentemente, los sistemas que mejor han funcionado han sido los del Ibex. Digo sorprendentemente porque el mercado ha tenido poquísimos momentos de tendencia y ha estado casi todo el año con baja volatilidad (al menos hasta el […]

nov 072014
 
Trading y volatilidad - ¿mito o realidad?

Lo que van a leer es el resumen del primer estudio cuantitativo riguroso sobre el impacto de la volatilidad en el trading. Hasta donde yo conozco, no hay otro igual. Por primera vez vamos a comprobar si la volatilidad realmente afecta al trading como siempre promulgamos y en que medida. El estudio ataca más de 435.000 resultados de trading provenientes de casi 700 sistemas automáticos entre los años 2001 y 2014. Me he centrado en operaciones sobre el DAX únicamente. […]

nov 042014
 
El mes de Noviembre para los Sistemas Automáticos

Este va a ser un artículo corto. Anímense a leerlo hasta el final. Hace poco publiqué una entrada sobre la evolución de los sistemas en el año, y luego hablé sobre ello y sobre el mes de octubre en la radio. Ahora toca una recapitulación rápida sobre el mes de Noviembre históricamente. De momento lo dicho en aquellos comentarios se mantiene. En el año tenemos ya 310 sistemas ganando dinero (viendo solo operativa auditada y live, ojo). Para analizar un […]