horace

Sep 052017
 
Simulación de sistemas automáticos sin dinero real

Simulación

¿Se puede probar como funcionan los sistemas sin arriesgar dinero real?

Es una de las preguntas que más recibo en el blog. Es decir, si existen cuentas DEMO para sistemas automáticos de trading.

La respuesta corta es NO. Hay varios motivos para ello. Algunos son técnicos de los brokers, otros comerciales de los desarrolladores, etc. El caso es que no existe la posibilidad de probar como funcionaría una cartera de sistemas automáticos en tiempo real.

Sin embargo con la plataforma iQapla podemos acercarnos mucho a como funcionaria nuestra cuenta de sistemas con la gestión que queramos hacer sobre ella. Incluso podemos simular múltiples estrategias de gestión como si tuviéramos varias cuentas de sistemas.

 

Dentro de poco tendrá lugar un seminario online gratuito para enseñar este punto en particular.

Tendrá lugar el próximo 19 de Septiembre a las 18.00hs CET.

En él explicaré como se puede usar iQapla para simular una inversión en Sistemas Automáticos de Trading sin tener que depositar dinero real ni abrir una cuenta en un broker. Utilizamos la información del día anterior para ir calculando diariamente los resultados de los sistemas.

Consideramos las activaciones y desactivaciones que se hayan hecho a día cerrado y calculamos el resultado neto de la cuenta simulada teniendo en cuenta todo esto.

Aún quedan sitios libres y podéis apuntaros en el siguiente enlace:

 

Saludos y suerte en el trading!

Ago 272017
 

Los usuarios que siguen el blog de iQapla en Medium habrán visto que a principios de año publiqué una cartera de Sistemas Automáticos para una cuenta de 8.000€ de capital inicial.

En concreto en esta entrada.

Esa cartera la creé para un capital pequeño de 8k como indico. La hice en enero de 2017 y lleva auditándose ahora mismo casi 1 año y medio.

En esos 17 meses ha ganado (siempre en auditoría y neto de todos los gastos) 7.066€ o, lo que es lo mismo, un 88%. Vean el resultado gráficamente:

 

Cartera 8k Sistemas Automáticos

Cartera 8k Sistemas Automáticos

 

Obviamente esta rentabilidad no es gratis y ha venido con un drawdown de algo más de 2.300€ que pienso que es un coste razonable a pagar pero aun así genera mucha incertidumbre cuando ocurre lógicamente. Máxime cuando te llava a estar 3 ó 4 meses perdiendo sin parar como en este caso y con otros mercados ganando.

Hace poco publiqué también allí en el blog de iQapla una actualización indicando que solamente en este año lleva casi un 34% de rentabilidad.

Sin embargo no podemos olvidar que esta cartera está diseñada para consumir prácticamente la totalidad del capital si las cosas van mal. Es un diseño hecho adrede y con el fin específico de llevar hasta el máximo posible el apalancamiento razonable.

Es completamente cierto que los sistemas automáticos en general funcionan peor cuando la volatilidad es baja y también es cierto que cuanto mayor es el tamaño de las carteras mayor es la diversificación y por lo tanto la probabilidad de tener una cartera con crecimientos más estables.

Pero también se demuestra con este y otros ejemplos, que los sistemas automáticos son activos completamente descorrelacionados de la evolución de los mercados subyacentes y por lo tanto se puede ganar (o perder) en cualquier contexto de mercado.

Pronto publicaré más estadísticas interesantes al respecto.

 

Saludos y suerte en el trading!

Horace

Jul 112017
 
Cartera de Sistemas

La volatilidad de la mayoría de los mercados es baja. En muchos incluso la más baja vista desde hace muchísimo tiempo (especialmente en USA). Veremos que impacto tiene esto en los sistemas de trading. Aquí un breve ejemplo de la volatilidad media semanal de algunos mercados.

Volatilidad semanal media

Volatilidad semanal media

Si mirásemos otros tipos de volatilidades quizá más apropiados para el trading, la foto no saldría muy distinta.

En este contexto es difícil encontrar estrategias de trading que sean rentables. Sin embargo, las hay. No muchas, es cierto, pero las hay.

Buscando rebalancear carteras que están sufriendo he encontrado 4 sistemas que parece que son buena opción en la situación de mercado actual. He combinado los 4 en una única cartera a la que le he destinado el capital mínimo necesario para asumir el “stop loss” global idóneo. Vean:

Cartera de sistemas para baja volatilidad

Cartera de sistemas para baja volatilidad

La cartera lleva auditándose tanto como lleva su sistema más nuevo, desde diciembre del año pasado. Realmente uno de los sistemas lleva desde enero/16, otro desde marzo/16 y los últimos dos desde noviembre y diciembre respectivamente. Así que digamos que no podemos dar la cartera completa por auditada más que desde diciembre/16 como digo.

Esta cartera tiene un Capital Mínimo Requerido (garantías que exige el bróker) de 14.700€. Podemos observar que el DrawDown máximo desde que está siendo auditada ha sido más bien bajo (<3k) pero que la historia más completa y la simulación indican que podrían venir (y vendrán) tiempos peores:

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Considerando que las simulaciones indican que podría llegar a perder, sin sospechas de que nada se haya roto, hasta casi 17k, sería razonable plantear ese número como riesgo máximo admisible y por tanto dimensionar la cartera en los entornos de 30.000€ de capital inicial (aproximadamente 16.7k + 14.7k).

Se compone de 4 sistemas que operan sobre el Nasdaq100, Oro, Ibex y Bund.

Probablemente la volatilidad acabará subiendo. Esta cartera ha demostrado ser rentable también en esos entornos, así que quizá sea una buna opción para proteger las carteras tradicionales en esos momentos.

Solo por curiosidad, y por si alguien está planteándose que pasaría si quitamos los dos sistemas más nuevos de la cartera, el resultado es el siguiente:

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Obviamente el periodo de auditoría ahora es unos meses más largo, así que no se puede comparar igual a igual.

Para toda la historia los resultados son los siguientes:

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Como se puede apreciar los sistemas más nuevos aportan estabilidad a la cartera.

Por último, la correlación histórica media entre las 4 estrategias es baja:

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La estrategia verde, la del mini Nasdaq, es la que peor se lleva con el resto, pero aun así sigue siendo buena.

Obviamente nadie sabe lo que va a pasar en el futuro y además ahora, en general, no es un buen momento para estar en trading, pero aun así hay oportunidades interesantes que se pueden aprovechar.

Saludos y suerte en el trading!

Horace