Ago 272017
 

Los usuarios que siguen el blog de iQapla en Medium habrán visto que a principios de año publiqué una cartera de Sistemas Automáticos para una cuenta de 8.000€ de capital inicial.

En concreto en esta entrada.

Esa cartera la creé para un capital pequeño de 8k como indico. La hice en enero de 2017 y lleva auditándose ahora mismo casi 1 año y medio.

En esos 17 meses ha ganado (siempre en auditoría y neto de todos los gastos) 7.066€ o, lo que es lo mismo, un 88%. Vean el resultado gráficamente:

 

Cartera 8k Sistemas Automáticos

Cartera 8k Sistemas Automáticos

 

Obviamente esta rentabilidad no es gratis y ha venido con un drawdown de algo más de 2.300€ que pienso que es un coste razonable a pagar pero aun así genera mucha incertidumbre cuando ocurre lógicamente. Máxime cuando te llava a estar 3 ó 4 meses perdiendo sin parar como en este caso y con otros mercados ganando.

Hace poco publiqué también allí en el blog de iQapla una actualización indicando que solamente en este año lleva casi un 34% de rentabilidad.

Sin embargo no podemos olvidar que esta cartera está diseñada para consumir prácticamente la totalidad del capital si las cosas van mal. Es un diseño hecho adrede y con el fin específico de llevar hasta el máximo posible el apalancamiento razonable.

Es completamente cierto que los sistemas automáticos en general funcionan peor cuando la volatilidad es baja y también es cierto que cuanto mayor es el tamaño de las carteras mayor es la diversificación y por lo tanto la probabilidad de tener una cartera con crecimientos más estables.

Pero también se demuestra con este y otros ejemplos, que los sistemas automáticos son activos completamente descorrelacionados de la evolución de los mercados subyacentes y por lo tanto se puede ganar (o perder) en cualquier contexto de mercado.

Pronto publicaré más estadísticas interesantes al respecto.

 

Saludos y suerte en el trading!

Horace

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