Jul 072014
 
Hispatrading nº 19

Recientemente me han invitado a participar en el número de julio (nº 19) de la revista Hispatrading.

Hicieron un especial de bloggers de trading que tiene muy buena pinta. No lo he leído al completo todavía, pero desde luego que el plantel es extraordinario.

Escribí un artículo sobre el rendimiento de los Sistemas de Trading durante el año 2013:

 

2013, el peor año de la historia para los Sistemas Automáticos de Trading

El rendimiento del pasado reciente del trading cuantitativo ha sido regular en el mejor de los casos. Los principales índices de referencia a nivel mundial demuestran que los verdaderos motivos de ello son ajenos a las estrategias e incluso a la gestión de las mismas.

Por Horacio Lupi Biondini

Situación Global del Mercado de Sistemas Automáticos

Como muchos lectores ya saben, el año pasado no ha sido un año especialmente bueno para los Sistemas Automáticos (por decir algo). Realmente los problemas se han centrado aproximadamente en el año que va de octubre/12 a octubre/13. Naturalmente habrá dependido algo de los sistemas elegidos, pero como veremos más adelante, no demasiado.

Como siempre, los datos que van a leer son auditados o reales y netos de todos los costes. Puede haber errores (propios o ajenos) lógicamente, pero el espíritu es que las conclusiones sean lo más parecidas posibles a los resultados que hemos obtenido.

…..

 

También me hicieron una pequeña entrevista que pueden ver en la revista igualmente.

Si quieren pegarle un vistazo lo pueden descargar la versión demo de la revista (hay que suscribirse) en este enlace o en la web www.hispatrading.com.

Espero que les guste.

 

Saludos y suerte en el trading!

Horace