Mar 072016
 

Una breve nota para indicar como está yendo el “asset class” de Sistemas Automáticos de Trading este año.

22 mercados de Sistemas Automáticos y su rendimiento YTD

Mercados sobre los que operan los Sistemas

Incorporamos ya todos los mercados nuevos, Oro, mini-Dax, etc.

Aún así siguen siendo mayoría los sistemas que operan en el contrato grande del Dax, pero ya hay bastantes más donde elegir.

En la columna “Mex x Sistema” indico el número de muestras que hay para ese mercado. Imaginemos por ejemplo que en un mercado hay únicamente dos sistemas funcionando. Si esos dos sistemas han operado tanto en enero como en febrero como en marzo, en esa columna habrá un 6 (2×3). De tal manera que cuanto mayor sea el número, más significativos son los datos porque hay más sistemas operando durante más tiempo.

Obviamente gana (en ese sentido) el Dax porque es donde más sistemas hay (casi 34% de ellos).

Como se ve el conjunto del asset class ha ido razonablemente bien. En mi opinión los mercados que destacan el AEX, Ibex y Mibtel y por la parte baja el EuroStoxx y el Mini-SP que tienen a la mayoría de sus sistemas perdiendo. He dejado fuero el Franco Suizo (SF) y Oro (GC) por el escaso número de sistemas que operan en esos mercados.

El podio del año

Sin embargo fíjense que curioso. Considerando únicamente operativa auditada o real (nada de backtest) los tres mejores sistemas del año son del Mibtel, EuroStoxx y Dax con más de 35% de rentabilidad sobre el capital recomendado. El primer sistema del Ibex está cuarto y del Aex está quinto.

También les dejo una relación de los mercados que incluyo en el análisis y los sistemas que operan en cada uno de ellos.

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Por último les recuerdo que tenemos el jueves 17 un webinar sobre construcción de carteras de Sistemas Automáticos. Les sugiero que se apunten si les interesa el tema.

Saludos y suerte en el trading,

Horace

Dic 242015
 

Como les decía en el anterior artículo, he dedicado mucho tiempo de este año a un proyecto muy importante para mi (y espero que para todas los usuaros de Sistemas Automáticos de Trading) que está muy muy próximo a ver la luz.

Esto me ha mantenido un poco alejado del blog. Aunque parezca que no por la longitud, muchas veces estos artículos requiren un tiempo importante de análisis y/o estudio previo. Les pido disculpas si no me prodigo demasiado ultimamente, pero creo que es por una buena causa.

Dicho esto, vamos al grano. Voy a dar un repaso rápido a los datos más importante de este 2015 que dejamos. No esperen mucho detalle porque quiero pasar por varios temas sin que sea un artículo extremadamente largo de leer. Así que vamos allá:

¿Cómo han ido los sistemas automáticos durante este 2015?

Lo cierto es que no muy bien. Siempre considerando unicamente datos auditados (que ya saben que es un poco injusto para los sistemas que han sido desarrollados profesionalmente) los sistemas que seguimos han acabado perdiendo -1.3% en el año. Esto no es extraño. En general ha ocurrido lo mismo en el resto del mundo. Vean sino el indice de referencia que más uso como ha tenido más o menos el mismo resultado:

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El mercado que mejores resultados ha tenido en términos de ha sido el Dax (el conjunto de los sistemas acabó ganando un +1.9%), seguido del AEX (+8.2%). Por la cola han destacado los sistemas de EuroStoxx (-13.4%) e Ibex (-5.6%).

Así que, en conjunto, no hemos tenido un buen año para el asset class.

Resultados de nuestras carteras

Nuestra cartera Only Ibex ha sido todo un reto. Ya he dicho antes que el mercado de sistemas que operan sobre el Ibex no ha ido especialmente bien.

Sin embargo esta cartera no ha ido del todo mal. Vean el resumen:

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Como verán hemos ganado algo más de un 40% a estas alturas. Lo cual, obviamente, no está mal considerando las circunstancias del mercado subyacente y de los sistemas que operan sobre el. Podría decirse que no hemos hecho una mala selección.

Si vemos dos años en lugar de 1, la cosa es parecida:

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Esta vez tenemos una rentabilidad de más de 130% en estos dos años. Vean que la mayoría del dinero lo hicimos entre mayo de 2013 y mayo de 2015. El resto del tiempo ha sido bastante perdido.

La otra cartera que seguimos tampoco ha ido mal. Se trata de la cartera Top 4 que diseñamos hace casi 2 años  Vean:

Cartera Modelo Top 4

Como se puede observar, hemos hecho una rentabilidad del 86% a día de hoy, con dos sistemas aportando dinero, uno perdiendo un poquito y el otro plano.

Lo curioso es que mientras la del Ibex estuvo ganando hasta mediados del año, a la otra le pasó justo lo contrario.

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¿Dónde operar Sistemas Automáticos de Trading?

Curiosamente se repite alguno respecto a años anteriores.

Recomendaciones de lectura inmediata

En años anteriores me dediqué en algunas ocasiones a analizar con cierto detalle el comienzo del año para los mercados. Les sugiero que se anticipen a los que nos viene y lean estos artículos:

Estadísticas del blog y agradecimiento!

Por último una breve nota de agradecimiento.

Aunque este año me he portado mal Smile porque he escrito muchísimo menos que el año pasado (casi un 60% menos de hecho) y eso se ha notado en el número de visitas que ha sido un menor (aproximadamente un 15% menos), lo cierto es que la lista de seguidores ha seguido creciendo de manera constante. Ahora somos un 15% más que el año pasado.

Eso me alegra porque significa que vosos, mis lectores, sois muy fieles y además sigue habiendo interés por la temática y me siguen descubriendo nuevas personas.

A mi me parece que el coste que he pagado por dejaros abandonados todo este tiempo ha sido pequeño. Smile Y, sobre todo, me hace pensar que va a valer la pena!

Así que, nuevamente, MUCHAS GRACIAS por estar ahí cada día!

Saludos, suerte en el trading y próspero 2016!

Horace

Nov 042014
 

Este va a ser un artículo corto. Anímense a leerlo hasta el final.

Hace poco publiqué una entrada sobre la evolución de los sistemas en el año, y luego hablé sobre ello y sobre el mes de octubre en la radio. Ahora toca una recapitulación rápida sobre el mes de Noviembre históricamente.

De momento lo dicho en aquellos comentarios se mantiene. En el año tenemos ya 310 sistemas ganando dinero (viendo solo operativa auditada y live, ojo).

Para analizar un poco lo que ha pasado en el mes de Noviembre en los años anteriores, necesitamos recurrir a datos de backtest también. Considerando todos los datos disponibles (backtes, auditados y operativa real) y siempre neteando todos los gastos operativos (comisiones, deslizamientos y alquileres) en el año tenemos más de 330 sistemas ganando dinero. Veamos el mes de Noviembre solamente. Quedaría así:

 

Rendimiento de los sistemas en el mes de Noviembre

Mes de Noviembre

 

Como se ve, el mes de Noviembre del año pasado fue el peor de la historia (como el año entero por cierto) pero no tan lejos del año 2005 que también fue malo. Por lo general en Noviembre ganan un 58% de los sistemas, pero el año pasado no llegó a eso ni de lejos. En Octubre, con números comparables, el promedio de sistemas que ganan es de un 57% y este año ganaron el 63%, o sea que anduvimos mejor que el año pasado. El promedio de ganancia en el mes de Octubre hasta el año 2013 ha sido de un 2% y este año ganamos un 2.3%, así que mejoramos también ahí. En Noviembre el promedio de ganancia es de un 1.9%, veremos como termina el mes.

En resumen yo diría que lo que podemos esperar del mes de Noviembre es muy parecido a lo que podíamos esperar del de Octubre: el 57% de los sistemas ganando aproximadamente un 1.9%

Como corolario, les contaré un dato adicional muy interesante a mi juicio. Estos son los sistemas que han ganado 11 meses de Noviembre o más desde 2001. Solo hay un sistema que ha ganado todos los meses de Noviembre sin excepción.

Solo hay 1 sistema del Ibex que ha ganado todos los meses de Noviembre desde 2001

Sistemas con 11 “Noviembres ganadores” o más

Parecería que el Ibex es el mercado que más probabilidad tiene de ganar en Noviembre. Curioso.

Saludos y suerte en el trading!

Horace