Resumen 2015 para Sistemas Automáticos de Trading

Como les decía en el anterior artículo, he dedicado mucho tiempo de este año a un proyecto muy importante para mi (y espero que para todas los usuaros de Sistemas Automáticos de Trading) que está muy muy próximo a ver la luz.

Esto me ha mantenido un poco alejado del blog. Aunque parezca que no por la longitud, muchas veces estos artículos requiren un tiempo importante de análisis y/o estudio previo. Les pido disculpas si no me prodigo demasiado ultimamente, pero creo que es por una buena causa.

Dicho esto, vamos al grano. Voy a dar un repaso rápido a los datos más importante de este 2015 que dejamos. No esperen mucho detalle porque quiero pasar por varios temas sin que sea un artículo extremadamente largo de leer. Así que vamos allá:

¿Cómo han ido los sistemas automáticos durante este 2015?

Lo cierto es que no muy bien. Siempre considerando unicamente datos auditados (que ya saben que es un poco injusto para los sistemas que han sido desarrollados profesionalmente) los sistemas que seguimos han acabado perdiendo -1.3% en el año. Esto no es extraño. En general ha ocurrido lo mismo en el resto del mundo. Vean sino el indice de referencia que más uso como ha tenido más o menos el mismo resultado:

El mercado que mejores resultados ha tenido en términos de ha sido el Dax (el conjunto de los sistemas acabó ganando un +1.9%), seguido del AEX (+8.2%). Por la cola han destacado los sistemas de EuroStoxx (-13.4%) e Ibex (-5.6%).

Así que, en conjunto, no hemos tenido un buen año para el asset class.

Resultados de nuestras carteras

Nuestra cartera Only Ibex ha sido todo un reto. Ya he dicho antes que el mercado de sistemas que operan sobre el Ibex no ha ido especialmente bien.

Sin embargo esta cartera no ha ido del todo mal. Vean el resumen:

Como verán hemos ganado algo más de un 40% a estas alturas. Lo cual, obviamente, no está mal considerando las circunstancias del mercado subyacente y de los sistemas que operan sobre el. Podría decirse que no hemos hecho una mala selección.

Si vemos dos años en lugar de 1, la cosa es parecida:

Esta vez tenemos una rentabilidad de más de 130% en estos dos años. Vean que la mayoría del dinero lo hicimos entre mayo de 2013 y mayo de 2015. El resto del tiempo ha sido bastante perdido.

La otra cartera que seguimos tampoco ha ido mal. Se trata de la cartera Top 4 que diseñamos hace casi 2 años  Vean:

Como se puede observar, hemos hecho una rentabilidad del 86% a día de hoy, con dos sistemas aportando dinero, uno perdiendo un poquito y el otro plano.

Lo curioso es que mientras la del Ibex estuvo ganando hasta mediados del año, a la otra le pasó justo lo contrario.

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Recomendaciones de lectura inmediata

En años anteriores me dediqué en algunas ocasiones a analizar con cierto detalle el comienzo del año para los mercados. Les sugiero que se anticipen a los que nos viene y lean estos artículos:

• Rally de Navidad y Mes de Enero en el IBEX35
• Los tres primeros días de enero predicen el ejercicio de bolsa (increible como estos patrones pueden funcionar en ocasiones). Y también increible como el consenso de los analistas indicaba un 10% de revalorización para 2015 al igual que por ahí debe andar para 2016 (aunque reconozco que no lo he mirado). Dentro de poco veremos que nos dice este indicador adelantado para 2016.

Estadísticas del blog y agradecimiento!

Por último una breve nota de agradecimiento.

Aunque este año me he portado mal porque he escrito muchísimo menos que el año pasado (casi un 60% menos de hecho) y eso se ha notado en el número de visitas que ha sido un menor (aproximadamente un 15% menos), lo cierto es que la lista de seguidores ha seguido creciendo de manera constante. Ahora somos un 15% más que el año pasado.

Eso me alegra porque significa que vosos, mis lectores, sois muy fieles y además sigue habiendo interés por la temática y me siguen descubriendo nuevas personas.

A mi me parece que el coste que he pagado por dejaros abandonados todo este tiempo ha sido pequeño. Y, sobre todo, me hace pensar que va a valer la pena!

Así que, nuevamente, MUCHAS GRACIAS por estar ahí cada día!

Saludos, suerte en el trading y próspero 2016!

Horace