Mar 072016
 

Una breve nota para indicar como está yendo el “asset class” de Sistemas Automáticos de Trading este año.

22 mercados de Sistemas Automáticos y su rendimiento YTD

Mercados sobre los que operan los Sistemas

Incorporamos ya todos los mercados nuevos, Oro, mini-Dax, etc.

Aún así siguen siendo mayoría los sistemas que operan en el contrato grande del Dax, pero ya hay bastantes más donde elegir.

En la columna “Mex x Sistema” indico el número de muestras que hay para ese mercado. Imaginemos por ejemplo que en un mercado hay únicamente dos sistemas funcionando. Si esos dos sistemas han operado tanto en enero como en febrero como en marzo, en esa columna habrá un 6 (2×3). De tal manera que cuanto mayor sea el número, más significativos son los datos porque hay más sistemas operando durante más tiempo.

Obviamente gana (en ese sentido) el Dax porque es donde más sistemas hay (casi 34% de ellos).

Como se ve el conjunto del asset class ha ido razonablemente bien. En mi opinión los mercados que destacan el AEX, Ibex y Mibtel y por la parte baja el EuroStoxx y el Mini-SP que tienen a la mayoría de sus sistemas perdiendo. He dejado fuero el Franco Suizo (SF) y Oro (GC) por el escaso número de sistemas que operan en esos mercados.

El podio del año

Sin embargo fíjense que curioso. Considerando únicamente operativa auditada o real (nada de backtest) los tres mejores sistemas del año son del Mibtel, EuroStoxx y Dax con más de 35% de rentabilidad sobre el capital recomendado. El primer sistema del Ibex está cuarto y del Aex está quinto.

También les dejo una relación de los mercados que incluyo en el análisis y los sistemas que operan en cada uno de ellos.

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Por último les recuerdo que tenemos el jueves 17 un webinar sobre construcción de carteras de Sistemas Automáticos. Les sugiero que se apunten si les interesa el tema.

Saludos y suerte en el trading,

Horace

  2 Responses to “Así van los Sistemas Automáticos este año 2016, buenos beneficios!”

  1. la % es sobre el dinero recomendado o sobre las garantías?

    • Hola Vidmar,

      Si, es % sobre el capital recomendado. El único objetivo que tiene ese número (el capital recomendado) es poder comparar un sistema con otro con el mismo criterio, nada más.

      Un saludo y gracias por leerme!

      Horace

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