feb 052014
 
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Comienzo con este capítulo una serie que espero que sea larga y fructífera de análisis de sistemas de trading en formato video (de ahí lo de videoanalisis :-) ) que están operando ahora mismo en cuentas reales.

El objetivo es demostrar los diversos puntos a considerar a la hora de analizar un sistema de una manera razonablemente completa.

Espero que les guste y comenten y divulguen.

 

 

Saludos y suerte en el trading,

Horace

sep 052012
 

Como siempre, tras cerrar el mes, procedemos a la actualización de los números. El principio del mes de agosto fue extraordinariamente bien, pero al final se nos estropeó todo lo ganado como verán.

Cartera Dax-Mix

La cartera sobre el Dax ha ido bien en septiembre. A pesar de eso nos queda algo de mal sabor de boca porque el mes empezó de manera excepcional como decía y se vino abajo al final. Cuando actualizamos Julio, bien entrado ya el mes de agosto, ibamos ganando casi 7500€ por contrato y buena parte de eso se perdió al final. En fin, gajes del oficio.

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Para la otra cartera la situación fue sensiblemente peor. Veamos.

Cartera Eurodolar-Mix

Aqui uno de los sistemas volvió a perder de manera importante como ocurrió en el mes de mayo. Sin embargo esta vez el otro sistema no compensó del todo las pérdidas. Algo se mitigaron pero quedó trabajo por hacer. Esta cartera acumula un DD importante que en términos mensuales rondará probablemente los -8000€ netos, demostrando que en este mundo de los sistemas hay que tener las cuentas bien dimensionadas porque hasta las mejores estrategias pierden dinero cuando les toca.

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Aprovecho también para hacerles notar que había algo mal en esta última tabla. Estaba descontando 155€ de alquileres cuando en realidad son 210€ (2 x 55€ + 100€). Con lo cual he tenido que modificar la columna “Total Neto” de la tabla porque estaba mal y marcaba 55€ más cada mes.

Nuestro combinado de carteras sigue creciendo aunque este mes de agosto ha sido poco, claro, porque lo que se llevó una cartera (+3500) prácticamente se lo comió la otra (-2300). Así que paciencia y a esperar al mes de septiembre a ver que nos depara:

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Y por último, dado que hemos doblado la cartera de Dax, incorporaremos un nuevo sistema a la misma, que presentaré en el próximo post (hoy mismo o mañana). No lo voy a meter en el seguimiento de las carteras para que quede homogéneo todo el año.

Así que saludos y suerte para el jueves y viernes que tendremos movimientos importantes en los mercados.

Horace

jul 032012
 

Ya tenemos disponible el cierre de Junio de las carteras. Ha sido un buen mes para ambas carteras donde, como muchos otros, la diversificación ha aportado buenos beneficios.

 

Cartera Eurodolar Mix
Mes Sistema 1-ORB Sistema 2 – Intraday Total Neto % sobre 20k Total Acum % sobre 20k
  0 0     0  
Enero 2.752 5.622 8.219 41,1% 8.219 41,1%
Febrero -2.377 2.232 -300 -1,5% 7.919 39,6%
Marzo 1.939 474 2.258 11,3% 10.177 50,9%
Abril 2.129 -1.502 472 2,4% 10.649 53,2%
Mayo 2.908 -2.990 -237 -1,2% 10.412 52,1%
Junio -18 3.212 3.039 15,2% 13.451 67,3%
Julio  (*) -527 0 -682 -3,4% 12.769 63,8%
(*) hasta la fecha 

 

Como verán uno el sistema 1 no hizo mucho en el mes. Pero el sistema dos recuperó todo lo perdido el mes pasado y un poco más. Acumulamos a cierre de junio un 67.3% de rentabilidad ya descontando todos los costes, incluidos los alquileres.

 

Cartera Dax Mix
  Sistema 1 – Intradiario Sistema 2 – Swing Total Neto % sobre 35k Total Acum % sobre 35k
  0 0        
Enero -4.898 4.653 -615 -1,8% -615 -1,8%
Febrero 379 4.146 4.155 11,9% 3.540 10,1%
Marzo -929 11.730 10.431 29,8% 13.971 39,9%
Abril -429 -2.339 -3.138 -9,0% 10.833 31,0%
Mayo 4.119 1.347 5.096 14,6% 15.929 45,5%
Junio 5.444 3.034 8.108 23,2% 24.037 68,7%
Julio  (*) 556 3.475 3.661 10,5% 27.698 79,1%
(*) hasta la fecha

 

El caso de la cartera Dax Mix es algo distinto. Este mes ambos sistemas se han portado bien. Justo es decir que la cartera sufrió un DD importante (de unos 3000€) durante los últimos 10 días del mes (aprox). Con todo y con eso acumulamos ya casi un 80% en el año con esta cartera, siempre neto de comisiones, deslizamientos y alquileres de sistemas.

Para algunos lectores que lo han solicitado, adjunto un gráfico de la evolución de las carteras por separado y combinadas (con un capital de 55.000€) en comparación con los principales índices de renta variable. Los números de Julio son, obviamente, aproximados. A cierre de junio la combinación de las dos carteras arrojó una rentabilidad (sobre el capital antes citado) de 68.2% neto en cuenta (37.488€). Los principales mercados de referencia se movieron en este periodo entre el –17% de Ibex y el +8.8% del Dax30.

 

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Confiemos pues en que la racha siga así y volvamos del verano cerca ya de doblar el capital invertido.

Saludos y suerte en el trading,

Horace

(editado) P.D: aprovecho para informar que cometí un error que detectó un lector que me hizo indicar más ganancias en el mes de mayo en el sistemas 1 de la cartera eurodolar mix. Ya está arreglado y ya figura, desde este post, el número correcto.

jun 042012
 

Ya pasados los cierres y liquidaciones del mes de mayo podemos proceder a la actualización de las carteras que llevamos siguiendo ya un tiempo.

El mes de mayo ha sido irregular. Mientras que un par de sistemas anduvieron bien todo el mes ganando de manera más o menos constante y fuerte, los otros dos hicieron más o menos lo contrario o bien tuvieron un DD importante a final de mes que anuló todo o casi todo lo ganado al principio.

Precisamente para mitigar esto es que montamos, en la medida de lo posible, carteras de varios sistemas lo más descorrelacionados posible. Veamos como quedaron las carteras a fin de mes y la situación actual del año (como siempre números netos después de comisiones, deslizamientos y alquileres de sistemas):

Cartera Eurodolar-Mix:

  Sistema 1-ORB Sistema 2 – Intraday Total Neto % sobre 20k Total Acum % sobre 20k
             
Enero 2.752 5.622 8.219 41,1% 8.219 41,1%
Febrero -2.377 2.232 -300 -1,5% 7.919 39,6%
Marzo 1.939 474 2.258 11,3% 10.177 50,9%
Abril 2.129 -1.502 472 2,4% 10.649 53,2%
Mayo 3.475 -2.990 330 1,7% 10.979 54,9%
Junio (*) -873 1.982 954 4,8% 11.933 59,7%
(*) hasta la fecha

 

Nuevamente la diversificación jugó su papel y un sistema compensó al otro. Aprovecho para decir que en abril se me deslizó un error en el xls que me hizo contabilizar un contrato del sistema 2 en lugar de 2 que son los que llevamos. Así que el el anterior post de este tipo reporté unas plusvalías netas de 1.223€ cuando realmente fueron de 472€. Mis disculpas, ya está arreglado. Como se ve seguimos bien en el año aunque sufriendo porque las volatilidades son altas debido al alto apalancamiento que llevamos.  Fíjense, en el gráfico adjunto, como la curva de saldos combinada de ambos sistemas tiene siempre una volatilidad mucho menor que la de un único sistema, sea cual sea este. Es lo que se persigue.

 

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Cartera Dax-Mix:

Esta cartera también tuvo un comportamiento positivo en el mes al igual que la otra. Después de todos los costes hicimos casi un 15% sobre el capital inicial teórico del mes. Sumamos a fecha del viernes casi un 67% en al año. Siempre sobre el capital inicial recomendado y con altas volatilidades, no se olviden.

  Sistema 1 – Intradiario Sistema 2 – Swing Total Neto % sobre 35k Total Acum % sobre 35k
             
Enero -4.898 4.653 -615 -1,8% -615 -1,8%
Febrero 379 4.146 4.155 11,9% 3.540 10,1%
Marzo -929 11.730 10.431 29,8% 13.971 39,9%
Abril -429 -2.339 -3.138 -9,0% 10.833 31,0%
Mayo 4.119 1.347 5.096 14,6% 15.929 45,5%
Junio (*) 2.808 4.989 7.427 21,2% 23.356 66,7%
(*) hasta la fecha

 

Así pues, hemos pasado el quinto mes del año con éxito, sumando entre las dos carteras 7 de los 10 meses en positivo y un total neto en cuenta de casi 27.000€ a cierre de mayo. Combinando las dos carteras solo hemos tenido el mes de abril en negativo con –2.700€ aprox. Los demás meses todos han sido “verdes” y este mes de junio también ha empezado de la mejor manera posible con algo más de +8.300€ en el único día de operativa que llevamos en el mes.

Confiemos en que los mercados nos sigan favoreciendo y podamos ver rentabilidades de 3 dígitos para celebrar el fin de año.

Saludos y suerte en el trading,

 

Horace

abr 022012
 

Ya cerrado el mes de marzo, podemos actualizar rápidamente las carteras para ver como cerraron.

Como siempre son números netos de todos los costes (comisiones, deslizamientos y alquileres de sistemas).

Cartera Eurodolar-Mix:

El comportamiento en este mes de marzo ha sido nuevamente muy bueno. Aunque esta vez ambos sistemas han ganado, nuevamente la diversificación ha ayudado y, al igual que el mes pasado, uno de los sistemas compensa el flojo rendimiento del otro.

 

Cartera Eurodolar Mix
  Sistema 1-ORB Sistema 2 – Intraday Total Neto % sobre 20k Total Acum % sobre 20k
             
Enero 2.752 5.622 8.219 41,1% 8.219 41,1%
Febrero -2.377 2.232 -300 -1,5% 7.919 39,6%
Marzo 1.939 474 2.258 11,3% 10.177 50,9%
Abril  (*)            
(*) hasta la fecha

 

Cartera Dax-Mix:

Otro excelente mes para la cartera. Sigue flojo nuestro sistema intradiario pero compensado ampliamente por el sistema swing. Los últimos días del mes de marzo han sido relativamente malos para el sistema swing que venía ganando casi 4000€ más hasta casi el final del mes. De momento acumulamos un 40% de rendimiento en el año con el mes de marzo como estrella del año por ahora. Otro mes como este y nos veremos obligados a ampliar las vacaciones. Sonrisa

 

Cartera Dax Mix
  Sistema 1 – Intradiario Sistema 2 – Swing Total Neto % sobre 35k Total Acum % sobre 35k
             
Enero -4.898 4.653 -615 -1,8% -615 -1,8%
Febrero 379 4.146 4.155 11,9% 3.540 10,1%
Marzo -929 11.730 10.431 29,8% 13.971 39,9%
Abril (*)            
(*) hasta la fecha

 

Saludos y suerte en el trading,

 

Horace

mar 282012
 

Hace un tiempo publiqué esta entrada en la que hacía un análisis del rendimiento histórico de los mercados de renta variable europeos, vistos mes a mes.

Ayer, una charla con un cliente me recordó que siempre he querido analizar esto mismo para el mercado americano. Hoy les traigo este análisis. He comparado datos de cierre mensual del SP500 contado durante los últimos 30 años. Un mes es positivo cuando, lógicamente, el cierre del mes es superior al cierre del mes anterior.

Vemos que ha hecho el mercado desde el año 1980 visto desde este punto de vista.

La tabla se lee de la siguiente manera:

Ganancia: lo que se ha ganado en el mes, en promedio, de cierre a cierre. A lo largo de este periodo ha habido 32 meses de cada uno de los tipos (32 meses de enero, de febrero, etc). El número que viene es el promedio que se ha ganado en los 32 meses.

Desviación estándar: es una medida de la variabilidad de la serie. Cuanto mayor es la desviación estándar mayor es la diferencia entre el mes que menos se ha ganado y el mes que más se ha ganado.

Mínimo: la ganancia mínima que ha tenido un mes de la serie.

Máximo: la ganancia máxima que ha tenido un mes de la serie.

La tabla es la siguiente:

Mes

Ganancia
Desviación Estándar
Mínimo Máximo
Enero 0,93% 4,65% -8,57% 13,18%
Febrero 0,08% 4,16% -10,99% 7,15%
Marzo 1,05% 4,06% -10,18% 9,67%
Abril 1,78% 3,70% -6,14% 9,39%
Mayo 1,13% 3,72% -8,20% 9,20%
Junio 0,00% 3,38% -8,60% 5,44%
Julio 0,56% 4,21% -7,90% 8,84%
Agosto 0,05% 5,39% -14,58% 11,60%
Septiembre -0,82% 4,91% -11,00% 8,76%
Octubre 1,16% 6,52% -21,76% 11,04%
Noviembre 1,52% 4,72% -8,53% 10,24%
Diciembre 1,63% 3,43% -6,03% 11,16%

Se pueden sacar las siguientes conclusiones:

Desde el punto de vista de las subidas, el mejor mes del año ha sido, al menos históricamente, el mes de Abril. Siguen de cerca Diciembre y Noviembre. Hay algunos meses en los que no conviene estar en bolsa porque se gana poco o bien se pierde. Considerando esto serían Septiembre (que en promedio es un mes perdedor), Junio, Agosto y Febrero.

Los meses que tienen resultados más estables son Junio, Diciembre, Abril y Mayo. De tal manera que el mes que más conviene estar en el mercado (buscando a la vez ganancia máxima y menor desviación típica) es el mes de Abril, seguido muy de cerca del mes de Diciembre. Los que menos, con ese mismo criterio, son Septiembre, Junio y Agosto.

Pero claro, esto son datos históricos que se remontan al año 1980. La duda que me surge, y que ha sido el motivo que me ha llevado a hacer este análisis, es si estas conclusiones (que cualquier inversor con cierta experiencia ya conocía probablemente) se han mantenido así durante los últimos 10/12 años que este mercado ha estado lateral. Veamos esta misma tabla pero únicamente desde el año 2000:

Mes Ganancia Desviación Estándar Mínimo Máximo
Enero -1,12% 4,06% -8,57% 4,36%
Febrero -1,42% 4,55% -10,99% 4,06%
Marzo 1,81% 4,42% -6,42% 9,67%
Abril 2,24% 4,86% -6,14% 9,39%
Mayo 0,31% 3,81% -8,20% 5,31%
Junio -1,83% 3,54% -8,60% 2,39%
Julio -0,03% 4,39% -7,90% 7,41%
Agosto -0,12% 3,77% -6,41% 6,07%
Septiembre -1,84% 6,20% -11,00% 8,76%
Octubre 1,28% 6,89% -16,83% 10,77%
Noviembre 0,67% 5,11% -8,01% 7,52%
Diciembre 1,14% 3,12% -6,03% 6,53%

Naturalmente la película es un poco distinta. Pero fíjense que hay algunas cosas que se mantienen incluso en esta época.

El mejor mes del año sigue siendo el mes de Abril. Ahora ya Septiembre y Junio empatan por la cola, Febrero muestra los dientes y Enero se transforma en un mes claramente perdedor.

Diciembre es el mes menos volátil del año, pero como en Abril se ganan más, sigue teniendo Abril el primer puesto en cuanto a ganancia/volatilidad, seguido de cerca del mes de Diciembre.

Podríamos inventar un sencillo sistema de especulación que consistiera en estar largos en lo 3 mejores meses del año desde el punto de vista de ganancia/volatilidad. Tomamos como base lo que ha pasado en estos últimos 12 años y veremos que hubiera pasado en el pasado si hubiéramos aplicado este método. Las reglas serían simples. Abrir largos el primer día de trading de los meses de Marzo, Abril y Diciembre y cerrar los largos el último día del mes y no volver a operar hasta nueva señal. En Marzo/Abril solo operaríamos una vez.

Dejaremos la programación de este sistema para otra ocasión, que seguro que nos trae resultados interesantes.

 

Saludos y suerte en el trading,

Horace

mar 222012
 

 

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El silencio de todos estos días ha valido la pena. Llevo bastante tiempo sin actualizar el blog como pueden observar. El motivo ha sido, entre otros, que estaba diseñando y construyendo una cartera que cumpliera los requisitos de siempre (confianza en los desarrollos de los sistemas, solidez y seguridad) pero que no operara en el Dax.

No es que no me guste este mercado, es que es “muy grande” para ciertos casos y tipos de cuenta. Cualquier sistema mínimamente decente sobre el Dax puede generar sin problemas una única sesión perdedora de 5000€ o más y eso no es apropiado para todo el mundo, claro. De tal manera que he buscado una cartera que no tuviera este “problema”.

Pues bien, después de bastante trabajo y análisis, la encontré y la voy a describir para que, como siempre, estén informados sobre las nuevas iniciativas en las que me embarco.

La cartera se llama Eurodolar – Mix y se compone de dos sistemas que operan sobre el futuro del eurodolar. Es un mercado muy líquido (mucho más que el Dax de hecho) y que cotiza en dólares, no en euros como el resto. De tal manera que todos los números que ven son dólares.

Sistema 1 – Saldo inicial: 10.000$

Es intradiario puro. Es decir, que se cierra todas las noches. Está basado en la filosofía ORB (Open Range Breakout). Por tanto, se trata de un sistema que busca sumarse a la tendencia intradia principal. Realiza más o menos una operación al día, habiendo algunos días que no opera si no se dan las condiciones. Cuida al extremo la máxima de “dejar correr los beneficios y cortar rápido las pérdidas” mediante una gestión de entrada y salida de la posición avanzada pero muy sencilla a la vez.

Los números que arroja son muy interesantes. Siempre, ya saben, están descontados los costes (comisiones, deslizamientos y alquiler del sistema) reales que se están obteniendo en las cuentas en las que se está operando este sistema. Recuerden que todos los números van expresados en dólares. Vean:

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El sistema tiene un DrawDown máximo de algo más de 11300 dolares (unos 8300€) que no está mal para un sistema intradiario. Tiene un porcentaje de aciertos típicamente tendencial de un 46%, lo cual indica que no ha sido sobreoptimizado. El DD medio (que no sale en la foto) es de unos 1.650$ que es muy asumible para cuentas relativamente pequeñas. La operación perdedora media es de 420$.

Este sistema tiene una cuota de alquiler mensual de 100€ por contrato, que ya ha sido incluida en las cuentas como antes he dicho.

Sistema 2– Saldo inicial: 10.000$

También es intradiario puro. En este caso se trata de un sistema tendencial-antitendencia que pretende aprovecharse de patrones intradía de naturaleza estadística de generalmente medianos o pequeños beneficios. Usa dos filtros propios con el cual elimina señales falsas del mercado. Opera mucho menos que el otro, aproximadamente unas 8 veces al mes, o sea dos por semana en promedio.

Las estadísticas también son muy interesantes. Vean los números que, como siempre, incluyen todos los costes de operación.

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Tiene un DD máximo histórico de menos de 3900$, lo cual es bajísimo. La operación perdedora media es de 305$ y el DD medio (que como saben considero de mayor importancia que el máximo) es de 683$.

Como se puede apreciar este sistema conlleva un riesgo notablemente menor que el anterior pero también, a cambio, da menos beneficios potenciales, claro.

Este sistema tiene una cuota de alquiler mensual de 55€ por contrato, que ya ha sido incluida en las cuentas como antes he dicho.

Cartera Eurodolar-mix– Saldo inicial: 10.000$

Pues bien, con estas dos magnificas herramientas he montado una cartera especial para operar en cuentas algo más pequeñas que las de Dax o bien para diversificar aquellas.

Al ser dos sistemas tan distintos en su concepción y también en sus resultados, para que la cartera esté mejor equilibrada he decidido montar un contrato del sistema 1 y dos contratos del sistema 2.

Uno tendería a pensar que todos los números se van a sumar, pero verán que no es así ya que el efecto de diversificación consigue sumar solo los que nos interesan. Por ejemplo, si la operación perdedora media del sistema 1 es de 420$ y la operación perdedora media del sistema 2 es de 305$, el primer instinto nos haría pensar que poniendo un contrato del sistema 1 y 2 contratos del sistema 2, la operación perdedora media pasaría a ser 420 + 2*305 = 1030$. Pues bien, verán que esto no solo no es así sino que dista mucho de la realidad. La razón es que en muchas ocasiones un sistema compensará las pérdidas del otro.

Lo mismo ocurre con el resto de los números de riesgo, claro. Vean el resultado final:

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Como se puede observar el resultado es asombroso.

Naturalmente los beneficios se suman. Tenemos casi 205.000$ del sistema 1 y 122.000$ del sistema 2, con lo cual 205 + 2*122 = 450.000$ aproximadamente.

Sin embargo, el DD máximo de la cartera sale 11.000$, que es incluso algo menor que el del sistema 1. La operación perdedora media ahora sale 376$ y el DD medio de la cartera es de 1461$ que es, otra vez, algo menor que el del sistema 1. De tal manera que es fácil concluir que lo que conseguimos es sumar todos los beneficios pero mantener o incluso disminuir los riesgos asumidos por usar el sistema 1.

Para operar, el broker exige unas garantías para el sistema 1 de 1500€ y para el sistema 2 de 1900€. Con lo cual operar esta cartera requiere unas garantías mínimas de 1500+2*1900=5300€. Como siempre el capital destinado a operar en sistemas es una elección personal basada en la aversión al riesgo que cada uno tenga.

Una regla simple es la del DD medio. Con un DD medio de 1500$ (redondeando), es fácil que en cualquier momento tenga uno del doble o triple del promedio. Digamos, redondeando 5000$. Si quisiera arriesgar un 20% de mis saldo tendría que dedicar 25.000$ a esta cartera. O lo que es lo mismo, unos 20.000€. A partir de ahí cada uno puede hacer sus cuentas personales. En este post de hace un tiempo tengo algo de información adicional sobre este aspecto.

Si uno se la quiere jugar como en el casino puede operar esta cartera incluso con 10.000€, pero tendría una volatilidad gigantesca y dependería de la buena suerte en el momento de entrar.

Por último, les recuerdo que los números que pongo de esta cartera tienen todos los costes de operación incluidos (comisiones, deslizamientos y alquiler de los sistemas -210€ mes).

Bueno, es un poco todo lo que quería contarles. Tienen aquí una cartera que tiene muy buena pinta para el futuro próximo y que se puede operar en cuentas relativamente pequeñas. La iremos siguiendo de cerca para ver como se comporta.

Saludo y suerte en el trading,

Horace

feb 212012
 

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Cuando uno combina dos sistemas buenos y probados en una misma cartera de la manera correcta pueden ocurrir tres cosas básicamente:

  1. Ambos sistemas funcionan mal a la vez
  2. Ambos sistemas funcionan bien a la vez
  3. Uno de ellos funciona bien y el otro funciona mal

Por suerte solo tenemos dos en esta cartera así que no hay muchas más opciones. El sentido común manda en las probabilidades de cada una de las tres opciones, claro. Si ambos sistemas son sólidos y los apalancamientos se han elegido adecuadamente, lo normal es que la opción más probable sea la 2, luego la 3 y la menos probable la 1. Para eso lo hacemos de hecho.

Pronto espero poder subir otro post intentando explicar mi visión sobre como montar una cartera equilibrada de sistemas. Algo he escrito en el pasado, pero nada que me termine de convencer del todo. A ver si esta vez es la buena.

Pero vamos al grano: en relación con esta cartera que nos ocupa y que venimos siguiendo desde este año pues he querido actualizar la situación a raíz de algunas consultas recibidas.

Recuerden que este mes de enero la cosa salió más o menos plana. Es decir, opción 3. A fecha de ayer la situación neta del mes de febrero y acumulada del año queda como sigue:

 

Cartera Dax Mix            
             
  Sistema 1 – Intradiario Sistema 2 – Swing Total Neto % sobre 35k Total Acum % sobre 35k
             
Enero -4.898 4.653 -245 -0,7% -245 -0,7%
Febrero 2.792 3.704 6.496 18,6% 6.251 17,9%

 

Como se puede ver, ya nos está rentando un buen 17.9% en el año.

Confiemos en que siga así y mejorando.

Saludos y suerte en el trading,

Horace

ene 162012
 

La verdad es que estos últimos meses están siendo prolíficos en grandes descubrimientos.

Hace no mucho publicaba un nuevo sistema que, en mi opinión, es de lo mejorcito que circula por ahí en sistemas automáticos para el Dax.

Pues bien, algo después de eso se puso con contacto conmigo otro desarrollador de sistemas con ideas interesantes. Tras algunas charlas e emails, ambos llegamos a la conclusión de que valía la pena conocernos. Así lo hicimos y estuvimos mirando juntos las ideas y resultados de sus sistemas.

Desde entonces hasta ahora, la situación ha evolucionado algo y ya se pueden operar los sistemas de manera automática como el resto. He de reconocer que me han sorprendido los resultados de manera notable.

Aunque es cierto que aún no tenemos resultados reales y eso condiciona un poco los números, el haber conocido a Luis, haber visto en detalle como se han construido los sistemas, los principios que se han aplicado y la metodología que se ha usado para desarrollarlos, me da bastante confianza. Si no fuera así les garantizo que no postearía aquí nada sobre esto sistemas o cualquier otro que simplemente “tenga buena pinta”. Podré luego equivocarme, pero el análisis de fiabilidad está hecho y, en mi opinión, aprobado con nota.

Estamos hablando siempre de resultados descontando comisiones y deslizamientos. Vean que números más convincentes:

Como se ve las estadísticas desde luego que son contundentes. Fíjense que, en promedio, todos los meses del año son ganadores. Esto no quiere decir todos los meses se gane (de hecho se pierde casi el 30% de ellos), pero en promedio no hay ningún mes pierda más que gana:

Sorprenden los meses de febrero, octubre, junio y diciembre porque ha ganado en el pasado la gran mayoría de ellos (febrero 73% y el resto más del 80%).

¿Qué hace el sistema? Pues bien, en palabras del desarrollador podríamos resumirlo así:

“Sistema que opera sobre el futuro del DAX y que está basado en la filosofía ORB (Open Range Breakout). Por tanto, se trata de un sistema que busca sumarse a la tendencia intradía principal. Es un sistema que sólo realiza una operación al día, habiendo algunos días que no opera si no se dan las condiciones. El sistema es intradiario puro (cierra la operación siempre en el mismo día). Cuida al extremo la máxima de “dejar correr los beneficios y cortar rápido las pérdidas” mediante una gestión de entrada y salida de la posición avanzada pero muy sencilla a la vez intentado y buscando un equilibrio que permita respetar la esencia de la máxima anterior.

Es un sistema que está basado en ideas terriblemente sencillas que funcionan en todos los productos-mercados. En opinión del desarrollador, estas ideas han de ser tan sencillas y tan lógicas que funcionen siempre en el tiempo pase lo que pase con los años. Cuanto más sencillas, más éxito. Están desarrollados de forma minimalista, es decir, dejando la esencia del sistema y prescindiendo de todo lo accesorio. Menos es más y se ha simplificado hasta el extremo. Tienen un máximo de pérdida permitido por día.”

Como verán sigue cada día apareciendo gente buena en esto del trading con sistemas automáticos. Cada día estas personas se empeñan en demostrarnos a todos que SI se pueden hacer bien las cosas y ganar con ello dinero y bien.

Un zoom a más corto plazo demuestra que esto no es ningún juego de niños. Vean las gráficas de saldo (netos como siempre) que se han ido obteniendo para otros períodos.

Último mes:


Último año:

Como verán, el sistema, como todos, tiene sus rachas buenas y malas. Lo que importa es estar ahí para cuando vienen las segundas y tener la cuenta bien dimensionada para aguantar las primeras el tiempo suficiente.

Enhorabuena pues a Luis por su trabajo y esperamos que en el futuro próximo demuestre que no nos hemos equivocado.

Un saludo y suerte en el trading,
Horace

dic 152011
 

 

Para responder a las diversas peticiones os adjunto los rendimientos mensuales de este sistema para este año 2011 que está por terminar.

En este caso tenemos números reales de cuenta, netos de comisiones y deslizamientos desde el mes de abril. El resto son de backtest.

 

 

Saludos y suerte en el trading,

 

Horace